Verwenden von Währungskorrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Trader zu sein, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Sensibilität für die Marktvolatilität ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gepreist werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie das britische Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) Zum Beispiel handeln Sie tatsächlich ein Derivat der GBPUSD - und USDJPY-Paare, daher muss GBPJPY etwas mit einem korrelieren, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen auf komplexere Kräfte zurückzuführen ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Zusammenhänge können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass im Laufe des Monats Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies impliziert, dass die GBPUSD, wenn die EURUSD-Rallyes stattfindet, auch 95 der damaligen Zeit gesammelt hat. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie beispielsweise USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich signifikant im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Zinssatz-Parität, um Forex zu handeln.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen könnten heute nicht mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren übereinstimmen. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnung von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um die Richtung und Stärke der Korrelationspaare zu behalten, ist, sie selbst zu berechnen. Das klingt schwierig, aber eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Tabellenkalkulation, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige kostenlose) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währung Preise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppzeilen geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation über die Zeit, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können: Erstens können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, wenn man weiß, dass EURUSD und USDCHF sich in nahezu 100 Zeiträume in entgegengesetzte Richtungen bewegen, würden Sie sehen, dass ein Portfolio mit langer EURUSD und langem USDCHF das gleiche ist wie praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation andeutet, Wenn die EURUSD-Rallyes, USDCHF unterziehen wird ein Verkauf. Auf der anderen Seite ist das Halten langer EURUSD und langes AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie das Verdoppeln auf der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um eine bärische Aussichten auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EURUSD zu kaufen, ein Los des EURUSD und eines Loses des AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir können die EURUSD und USDCHF noch einmal betrachten. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert einer Pip Bewegung in USDCHF ist 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten. Dies impliziert, dass Händler USDCHF zur Absicherung der EURUSD-Exposition verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und einem kurzen USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader 100 Punkte auf der Position sein. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurze USDCHF-Position rentabel und dürfte sich in der Nähe von zehn Pips erhöhen, was 92,40 betragen würde. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Natürlich bedeutet diese Absicherung auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihre veränderten Trends. Dies ist ein starkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, so dass Händler besser verstehen können ihre Exposition. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. (Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial.) Korrelation Handel Januar 2008 Status: Mitglied 236 Beiträge Das System basiert auf der Korrelationstabelle unten und ist in der Tat ganz einfach zu verstehen und zu implementieren. Das Ziel dieses Threads ist es, Feinabstimmung der Einstellungen und die Entwicklung einer einfachen EA, um den Handel zu automatisieren. Wie Sie in der Korrelationstabelle sehen können, reagieren bestimmte Paare auf eine Gegenkorrelationspreisbewegung von zwei anderen korrelierten Paaren und machen sie immer in derselben Richtung. Ive herausgefunden, dass in der Tat, eine starke Bewegung von gbpjpy auftritt, wenn sowohl gbpusd und usdjpy in die gleiche Richtung bewegen, mit gbpjpy bewegen in die gleiche Richtung als gut. Aus diesen Beobachtungen ist es nicht wichtig, welche Währung oder Währungspaar, die Bewegung beginnt. Die Tatsache, dass gbpjpy sehr stark bewegt, wenn gbpusd und usdjpy einen M15-Balken zeigen, der sich in die gleiche Richtung bewegt (wenn sie sich gegenseitig bewegen sollten, da sie negativ korrelierte Paare sind). Während eine solche Gegenkorrelationseinstellung zwischen gbpusd und usdjpy in der Regel für nicht mehr als ein M15 bar dauert, bewegt sich der Preis von gbpjpy in dieser Richtung für mindestens einen weiteren M15-Balken mit einem Bereich, der größer ist als der der beiden anderen Paare. Manuelle Trades erwiesen sich als sehr erfolgreich. So, heres das System: Zeitrahmen M15 Wenn gbpusd und usdjpy einen Stab mit der gleichen Farbe schließen (beide, die nach Norden gehen, oder beide, die nach Süden gehen), und beide Stäbe einen hoch-niedrigen Bereich von mindestens 10 Pips haben, geben Sie einen Handel auf gbpjpy ein In die gleiche Richtung direkt an der Öffnung der neuen M15 bar. SL und TP wurden mit festen Werten (3020) getestet, doch können sie als Funktion des ersten Stabbereichs definiert werden. Fragen zur Diskussion: 1. SL - und TP-Einstellungen 2. Minimaler High-Low-Bereich, um einen Trade einzugeben Die Einfachheit des Systems schreit, um in eine EA implementiert zu werden. Ich bin ein Programmier-Analphabet, so Hilfe hier würde sehr geschätzt. Erforderliche Eingaben SL TP Min. Eingabebereich (in Pips, an 4- oder 5-stellige Broker angepasst) Lotsize News-Filter, idealerweise Handelsstunden Das gleiche Konzept kann auf andere korrelierte Paare angewendet werden, wie in der Korrelationstabelle gezeigt. Ich überprüfte nur die drei oben genannten Paare. Ich habe keine Ahnung, welche Zeitrahmen, minimale High-Low-Bereich oder SLTP wäre am besten für andere Paare von Paaren, so dass es eine weitere Analyse benötigen würde. Ein EA, der die Definition der drei Paare erlaubt, wäre vielseitiger und lässt uns jeden Satz von Paaren testen. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) OK, hier ist der erste Versuch. Einige Punkte zu beachten: Der Roboter automatisch kompensiert für 4-stellige Blutsauger Verbrecher, so dass keine Notwendigkeit, die Vorgaben zu teilen. Es erkennt automatisch Symbolerweiterungen wie IBFX m. Wenn ein Trade-Senden fehlschlägt, versucht der Roboter 5 weitere Male, bevor er aufgibt. Selten habe ich es geschafft, einen ersten Entwurf ohne Fehler zu produzieren. Stick es auf eine Demo und singen, wie sie erscheinen. Nun, das war schnell. Wird es testen und melden Sie alle Fehler, wenn überhaupt. Danke vielmals. Oh mein Gott. Die Leute lesen ein wenig über Forex-Markt und dann versuchen, Systeme wie diese zu machen. Es gibt 4 Hauptpaare an forex EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF. Der Rest der Paare wird aus arythmetischen Berechnungen gemacht. Zum Beispiel wird EURJPY aus EURUSD und USDJPY erstellt. Natürlich haben wir einige weniger gemeinsame Paare wie AUDUSD, aber Währungen wie diese sind nie gegen EUR und USD zitiert. Eines der Paare wird von EURUSD erstellt. Wenn Sie in der Lage sind, Trend auf EURUSD Paar identifizieren können Sie es überall anzuwenden. Ich stimme zu, dass Sie alle überwachen können. Ich bin vollkommen einverstanden, aber einige Leute müssen die harte Tour lernen. Hallo Steve, ich ließ die EA laufen für die letzten paar Tage, aber es hat nicht öffnen alle Trades. Die Bedingungen zum Öffnen einer gpbjpy Position wurden ein paar Mal erfüllt, aber nichts geschah. Das Protokoll zeigt nicht alles, so scheint es, es didnt versuchen, Trades zu öffnen. Die EA ist an ein M15-Gbpjpy-Diagramm angeschlossen, und ich habe die M15-Gbpusd - und usdjpy-Diagramme geöffnet, ohne dass EA an ihnen befestigt ist. Broker ist Alpari UK. Dies schickte mir die Überprüfung der Code und ich entdeckte einige Fehler. Ich habe eine Warnung zu Beginn jeder neuen Kerze hinzugefügt. Es zeigt: die beiden Korrelationspaare die minimale Kerzenlänge angepasst an die Ziffern im Zitat die vorherige Kerzenlänge die vorherige Kerzenlänge. Ich werde die Warnung entfernen, sobald wir wissen, dass alles funktioniert, wie es sollte. Der Roboter wird nichts tun, während der Makler geschlossen ist, aber Sie können es zwingen, eine Warnung anzuzeigen, indem Sie den Roboter zum Ändern öffnen, zu init () gehen und die Kommentarsymbole aus diesen beiden Codezeilen entfernen: Und drücken Sie F5, um neu zu kompilieren. Wenn der Makler wieder geöffnet wird, ersetzen Sie die Kommentarsymbole. Dies schickte mir die Überprüfung der Code und ich entdeckte einige Fehler. Ich habe eine Warnung zu Beginn jeder neuen Kerze hinzugefügt. Es zeigt: die beiden Korrelationspaare die minimale Kerzenlänge angepasst an die Ziffern im Zitat die vorherige Kerzenlänge die vorherige Kerzenlänge. Ich werde die Warnung entfernen, sobald wir wissen, dass alles funktioniert, wie es sollte. Der Roboter wird nichts tun, während der Broker geschlossen ist, aber Sie können es zwingen, eine Warnung anzuzeigen, indem Sie den Roboter zum Ändern öffnen, zu init () gehen und die Kommentarsymbole aus diesen entfernen. Schon an der Tabelle befestigt. Wird es testen, an diesem Montag, um zu sehen, wie es geht Diese Art von Trades sollte nur, wenn Sie enorme Distanz zwischen 2 korrelierte Charts sehen wählen Sie Diagramm klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie ÜBERLADEN und legen Sie ein anderes korrelierte Paar über erste, dann schalten Sie alle Zeitrahmen stellen sicher, dass Paare in der kritischen Distanz sind und es gibt eine Möglichkeit für sie zu schließen Schließen dieser Lücke bald. Aber ich sage Ihnen, das ist nur in der Theorie, aber in Wirklichkeit können Sie immer nach unten und diese Paare können weit genug gehen, um Ihr Konto zu brechen. 1) Es sollte nur gehandelt werden, wenn es echte Lücke, die im nächsten Monat passieren könnte oder 2) Risiko ist immer noch sehr hoch, dass es noch weiter auseinander gehen wird .. Um zu verstehen, was Sie meine laufen in nur überprüfen Sie die Tabelle von EURCHF zum Beispiel Dass, was Sie haben können, wenn Sie die Korrelation zwischen EURUSD und USDCHF Id auswählen im Grunde, vergessen und sparen Sie Ihr Geld. Viewer Discretion Advised: Sollen wir shag jetzt oder sollten wir shag später. -) Diese Art von Trades sollte nur nehmen, wenn Sie sehen, enorme Distanz zwischen 2 korrelierte Charts Pick-Diagramm klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie OVERLAY und legen Sie ein anderes korrelierte Paar über die erste, dann schalten Sie alle Zeitrahmen sicher, dass Paare an der Kritische Distanz und es gibt eine Möglichkeit für sie zu schließen schließen, dass Lücke bald. Aber, sage ich Ihnen, das ist nur in der Theorie, aber in Wirklichkeit können Sie nach unten für immer und diese Paare können weit gehen. Vielen Dank für Ihre Eingabe, Skyzer, aber ich bin nicht versuchen, eine Art von Hecke mit zwei korrelierten Paare zu machen. Ich stimme mit Ihnen, dass das nicht funktioniert. Das ist etwas anderes. Und dann, warum wir Sprung in das Schreiben einer EA, um zu versuchen, eine einfache Ausführung zu erstellen, um eine Idee, die einfach war, in erster Linie zu handeln, um den ersten Absatz in diesem Thead zu zitieren: quotDas System basiert auf der Korrelationstabelle unten, Und ist in der Tat ganz einfach zu verstehen und zu implementieren. Das Ziel dieses Threads ist es, Feinabstimmung der Einstellungen und die Entwicklung einer einfachen EA, um den Handel zu automatisieren. Das letzte Bit ist, warum ich beteiligt bin. Das OP hat mich hier eingeladen, um die EA zu schreiben, es ist eine zentrale Säule dieses Threads. Wir nehmen etwas einfaches. Wir komplizieren es und bauen seltsame Annahmen in den Prozess, um die Komplexität zu rechtfertigen. Code Das ist kein kompliziertes Handelssystem. Ob es langfristige Beine hat, ist eine andere Sache. Ich weiß es nicht und kümmert mich nicht. Wenn der Roboter erfolgreich ist, wird es sein, weil die Methode, die es handelt, funktioniert. In diesem Fall werde ich den Roboter benutzen. Wenn nicht, so werde ich es aufgeben, wie alle anderen auch. Codethen versuchen wir es mit einem EA zu vereinfachen. Ich bekomme es nicht. Handelsroboter vereinfachen nicht die Systeme, die sie handeln, sie sind Stück Software, die ihre Anweisungen in einer Sequenz von Entscheidungen ausführen, die das Handelssystem so genau nachahmen, wie es für den Codierer möglich ist. Dieses System ist einfach zu kodieren. Wenn das System verfeinert ist, kann ich den Roboter verfeinern, um diese Verbesserungen wiederzugeben. Wir werden sehen.
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